Сравнение IGLD.DE с IBIT
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGLD.DE returned 29.44% vs -38.67% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.63%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.12%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 27.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -29.89% | -17.52% | 111.13% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IBIT
Сравнение IGLD.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.78 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.35 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.90 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.22 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IBIT
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -49.64% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -49.64% | +32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -49.04% | +32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -16.55% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 28.65% | -21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 5.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.15% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 33.68% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 43.42% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 50.13% | -32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 50.13% | -32.27% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и IBIT
И IGLD.DE, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IBIT
Ни IGLD.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IBIT is Cryptocurrency. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор