PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Silver Trust (SLV).

IGLB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.47% против 16.87% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IGLB и SLV

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.16

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.23

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.82

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

8.70

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.16

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.69

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между IGLB и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SLV

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SLV

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-76.28%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-42.45%

+37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-42.45%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-42.81%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-35.47%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-44.76%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

13.77%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SLV

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 3.95%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

16.96%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

57.27%

-51.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

57.07%

-47.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

35.27%

-22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

31.35%

-18.82%