Сравнение IGLB с PTCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).
IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLB и PTCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и PTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | -1.67% | 8.56% | -0.06% | 9.20% | -27.04% | -1.00% | 13.28% | 24.99% | -5.92% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.89% соответственно.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
PTCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и PTCIX
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.
Доходность на риск
IGLB vs. PTCIX — Ранг доходности на риск
IGLB
PTCIX
Сравнение IGLB c PTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | PTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 2.27 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и PTCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и PTCIX
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PTCIX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
PTCIX PIMCO Long-Term Credit Bond Fund | 5.38% | 5.67% | 5.23% | 3.83% | 4.86% | 7.39% | 7.72% | 5.14% | 6.51% | 4.81% | 5.75% | 14.97% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и PTCIX
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и PTCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -35.64% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -5.95% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -35.64% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -35.64% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -16.84% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.15% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.33% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и PTCIX
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | PTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.75% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 5.44% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 9.29% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.51% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.44% | +2.09% |