PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLB с PTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) are both funds - IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while PTCIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, IGLB returned 2.28%/yr vs 2.78%/yr for PTCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGLB charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for PTCIX.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PTCIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.78% соответственно.

IGLB

1 день
-0.32%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.79%
3 года*
4.53%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.28%

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLB и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Correlation

The correlation between IGLB and PTCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.86

The correlation between IGLB and PTCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAXPTCIX с TLT

Доходность на риск

IGLB vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBPTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.66

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

4.46

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTCIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IGLB и PTCIX

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и PTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLBPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-35.64%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.95%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-13.35%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-35.64%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-35.64%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-14.53%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.22%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и PTCIX

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 2.32%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLBPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.78%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

6.07%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

8.17%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.55%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

10.47%

+2.06%

Сравнение комиссий IGLB и PTCIX

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и PTCIX

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PTCIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.26%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IGLB and PTCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to IGLB (2.32%). In terms of maximum drawdown, IGLB dropped -34.12% vs PTCIX's -35.64%.

PTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLB и PTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор