PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IGLB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.77%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.02% соответственно.

IGLB

1 день
0.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.05%
3 года*
3.25%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.45%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IGLB и IVV

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IGLB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.97

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.32

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGLB и IVV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и IVV

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.25%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и IVV

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-55.25%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-12.06%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-24.53%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.90%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-6.26%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.85%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.53%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и IVV

Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 3.94%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.30%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.45%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

18.31%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

16.89%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

18.04%

-5.51%