PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLB с BSJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLB returned -1.66%/yr vs 3.29%/yr for BSJS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLB charges 0.06%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BSJS с доходностью 1.67%.

IGLB

1 день
-0.32%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.79%
3 года*
4.53%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.28%

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLB и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%3.64%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%

Correlation

The correlation between IGLB and BSJS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.52

The correlation between IGLB and BSJS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG

Доходность на риск

IGLB vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.29

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.56

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.97

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

19.33

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BSJS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBBSJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.29

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IGLB и BSJS

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLBBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-17.73%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-1.64%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-4.44%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-17.73%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-0.05%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.99%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.34%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и BSJS

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLBBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.72%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.03%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

2.84%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

7.39%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.14%

+5.39%

Сравнение комиссий IGLB и BSJS

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и BSJS

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BSJS в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.26%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Часто задаваемые вопросы

IGLB and BSJS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLB has higher volatility (2.32%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, IGLB dropped -34.12% vs BSJS's -17.73%.

On 5-year performance, BSJS leads with 3.29% vs -1.66% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJS has performed better with a 3.29% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.26% for IGLB.

IGLB is categorized as Corporate Bonds, while BSJS is High Yield Bonds. IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index, while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IGLB and 0.42% for BSJS.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLB и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор