PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.26%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMKIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMFIXIGIEX с ESIGXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий IGIEX и PYELX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.11

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.24

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.77

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.26

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

3.66

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.11

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.03

+0.52

Корреляция

Корреляция между IGIEX и PYELX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и PYELX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности PYELX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и PYELX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-56.98%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-50.21%

+45.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-51.98%

+26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.76%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.96%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.56%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и PYELX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.21%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

4.75%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

111.80%

-105.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

50.60%

-45.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

36.36%

-30.97%