PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESIGXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий IGIEX и EIDOX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

4.24

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

5.83

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.06

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.21

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

16.91

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.65

-1.10

Корреляция

Корреляция между IGIEX и EIDOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и EIDOX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и EIDOX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-19.06%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-3.56%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-17.42%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.45%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-2.50%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и EIDOX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.78%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

2.69%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

3.59%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

4.61%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.76%

+0.63%