PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESIGXIGIEX с EMQIXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий IGIEX и EFEIX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.20

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

1.62

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.24

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

4.25

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.20

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между IGIEX и EFEIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и EFEIX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и EFEIX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-40.50%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-11.62%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-20.83%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-9.90%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-12.38%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.38%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.55%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

8.95%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

12.38%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

9.72%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

10.94%

-5.55%