PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIC с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGIC с MO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGIC (International General Insurance Holdings Ltd.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. IGIC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IGIC returned 27.35%/yr vs 15.92%/yr for MO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGIC и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIC показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%.

IGIC

1 день
1.64%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.29%
6 месяцев
10.21%
1 год
16.65%
3 года*
45.97%
5 лет*
27.35%
10 лет*
—

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIC и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.		5.29%9.96%92.38%61.66%1.62%4.19%-1.53%
MO
Altria Group, Inc.		24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%16.95%

Correlation

The correlation between IGIC and MO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGIC:

$1.06B

MO:

$118.11B

EPS

IGIC:

$2.80

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

IGIC:

8.95

MO:

14.72

Коэффициент PEG

IGIC:

0.22

MO:

0.31

Коэффициент P/S

IGIC:

2.10

MO:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

IGIC:

$517.47M

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGIC:

$327.35M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

IGIC:

$120.52M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International General Insurance Holdings Ltd.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с IGIC:
IGIC с BRK-BIGIC с VOOIGIC с FUR.ASIGIC с SPYIGIC с ^GSPCIGIC с BROIGIC с CAH
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

IGIC vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIC
Ранг доходности на риск IGIC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIC c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGICMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.23

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.73

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.68

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

4.24

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIC vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIC и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGICMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IGIC и MO

Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGICMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-65.43%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.40%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-16.40%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-25.83%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-5.30%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.93%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

6.48%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIC и MO

International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGICMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

17.16%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.42%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

20.63%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.98%

22.94%

+19.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIC и MO

Дивидендная доходность IGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности MO в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.		5.49%4.09%2.46%0.31%2.75%4.07%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGIC и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International General Insurance Holdings Ltd. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
125.60M
5.43B
(IGIC) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IGIC и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International General Insurance Holdings Ltd. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
64.6%
Активы портфеля
IGIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 125.60M при выручке в 125.60M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

IGIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 125.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

IGIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International General Insurance Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.70M при выручке в 125.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

IGIC and MO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIC has higher volatility (8.87%) compared to MO (7.40%). In terms of maximum drawdown, IGIC dropped -33.89% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIC и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор