PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IGIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIC
International General Insurance Holdings Ltd.		3.25%9.96%92.38%61.66%1.62%4.19%-1.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%56.63%

Доходность по периодам

С начала года, IGIC показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

IGIC

1 день
1.71%
1 месяц
2.36%
С начала года
3.25%
6 месяцев
9.95%
1 год
1.95%
3 года*
50.48%
5 лет*
29.38%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International General Insurance Holdings Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IGIC:
IGIC с VOOIGIC с BRK-BIGIC с FUR.ASIGIC с SPYIGIC с BRO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IGIC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIC
Ранг доходности на риск IGIC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.37

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.39

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

6.43

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGIC и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IGIC и ^GSPC

Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-56.78%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-9.10%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-25.43%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.67%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.75%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.62%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIC и ^GSPC

International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.29%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.55%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

18.33%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

16.90%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

18.04%

+24.31%