Сравнение IGIB с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IGIB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 0.02% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и VTC
IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIB vs. VTC — Ранг доходности на риск
IGIB
VTC
Сравнение IGIB c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.75 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.23 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и VTC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и VTC
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и VTC
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -22.05% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.89% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -22.05% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.77% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.94% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.96% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и VTC
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 2.12% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.02% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 5.44% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.08% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 7.74% | -1.70% |