PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIB с TIBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both funds - IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index, while TIBDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, IGIB returned 3.04%/yr vs 1.99%/yr for TIBDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIB charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.99% соответственно.

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%

TIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.72%
1 год
6.03%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIB и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.67%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Correlation

The correlation between IGIB and TIBDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.77

The correlation between IGIB and TIBDX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUXTIBDX с ACGYX

Доходность на риск

IGIB vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBTIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.56

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.34

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.04

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

6.36

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.95

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IGIB и TIBDX

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIBTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-18.82%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.98%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-6.29%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-18.82%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-18.82%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.22%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.30%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и TIBDX

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.33% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIBTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.88%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.90%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.63%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.73%

+1.33%

Сравнение комиссий IGIB и TIBDX

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIBDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и TIBDX

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TIBDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.45%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

IGIB and TIBDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBDX has higher volatility (1.39%) compared to IGIB (1.33%). In terms of maximum drawdown, IGIB dropped -20.62% vs TIBDX's -18.82%.

TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIB и TIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор