Сравнение IGIB с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIB и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.01% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и TIBDX
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
IGIB vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
IGIB
TIBDX
Сравнение IGIB c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.37 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.95 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и TIBDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и TIBDX
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и TIBDX
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -18.82% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.98% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -18.82% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -18.82% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.34% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -2.31% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.96% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и TIBDX
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.54% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.56% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.25% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.59% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 4.71% | +1.33% |