PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

IGIB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.62% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий IGIB и SPSB

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

4.62

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.68

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

5.19

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

21.29

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.35

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Корреляция

Корреляция между IGIB и SPSB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и SPSB

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и SPSB

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-11.75%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.87%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-5.96%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-11.75%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.43%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.55%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и SPSB

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.65%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.87%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.50%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.97%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.05%

+2.99%