PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIB с PRVBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIB и PRVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и PRVBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям PRVBX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.66% соответственно.


IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Сравнение комиссий IGIB и PRVBX

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRVBX в 0.64%.


Доходность на риск

IGIB vs. PRVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c PRVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIBPRVBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.18

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.16

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.67

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

10.23

-2.86

IGIB vs. PRVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PRVBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и PRVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIBPRVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.18

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.29

-0.59

Корреляция

Корреляция между IGIB и PRVBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и PRVBX

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PRVBX в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и PRVBX

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и PRVBX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIBPRVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-16.91%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.51%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-8.22%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-16.91%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.34%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.72%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.39%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и PRVBX

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIBPRVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.73%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.21%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.85%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.33%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

4.38%

+1.66%