PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IGIB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIB имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции FLRN немного отстают с 2.98%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IGIB и FLRN

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.49

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.11

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.05

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.21

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

26.27

-18.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.49

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

2.38

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между IGIB и FLRN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и FLRN

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и FLRN

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-14.64%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.43%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-2.16%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-14.64%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.07%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.85%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и FLRN

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.36%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.55%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

1.82%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

1.69%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

4.21%

+1.83%