Сравнение IGIAX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.14% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIAX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции VITPX немного впереди с 13.75%.
IGIAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.37%
VITPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и VITPX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
IGIAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
IGIAX
VITPX
Сравнение IGIAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.31 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и VITPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и VITPX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VITPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.55% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и VITPX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -55.28% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.92% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.31% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -34.99% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -5.54% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -8.07% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.61% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и VITPX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.51% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 9.81% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 18.62% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.36% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.39% | -0.41% |