PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%20.14%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий IGIAX и TANDX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.82

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-1.08

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.69

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

-2.00

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.82

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между IGIAX и TANDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и TANDX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и TANDX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-95.17%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.14%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-95.17%

+64.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-95.10%

+91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-18.93%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.50%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и TANDX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.19%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

7.33%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

12.04%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

1,010.25%

-992.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

852.44%

-834.46%