PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с NOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с NOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. IGHG is passively managed, while NOCT is actively managed. Over the past 5 years, IGHG returned 5.24%/yr vs 10.46%/yr for NOCT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for NOCT.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и NOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NOCT с доходностью 7.61%.

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и NOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%5.08%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%

Correlation

The correlation between IGHG and NOCT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.44

The correlation between IGHG and NOCT shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с DIANOCT с BLOK

Доходность на риск

IGHG vs. NOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c NOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGNOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.26

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.99

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

13.90

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. NOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и NOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGNOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IGHG и NOCT

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NOCT в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и NOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGNOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-16.21%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-5.84%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-12.70%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-16.21%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.34%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.25%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и NOCT

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGNOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.01%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.90%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

7.55%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

10.93%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

11.19%

-3.73%

Сравнение комиссий IGHG и NOCT

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и NOCT

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как NOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and NOCT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOCT has higher volatility (1.01%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs NOCT's -16.21%.

On 5-year performance, NOCT leads with 10.46% vs 5.24% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOCT has performed better with a 10.46% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for NOCT.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while NOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.79% for NOCT.

NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и NOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор