Сравнение IGHG с NOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT).
IGHG и NOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и NOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и NOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 5.08% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | -1.95% | 12.81% | 12.10% | 30.67% | -13.42% | 12.10% | 11.64% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у NOCT с доходностью -1.95%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
NOCT
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и NOCT
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NOCT в 0.79%.
Доходность на риск
IGHG vs. NOCT — Ранг доходности на риск
IGHG
NOCT
Сравнение IGHG c NOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | NOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.10 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.72 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.76 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.81 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | NOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.10 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и NOCT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и NOCT
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как NOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и NOCT
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NOCT в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и NOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | NOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -16.21% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -8.08% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -16.21% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.32% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.39% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.61% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и NOCT
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | NOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.77% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 6.50% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 12.56% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.93% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 11.29% | -3.81% |