PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%7.17%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с UCEQXIGHAX с VYMSXIGHAX с IFTIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий IGHAX и RTXAX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IGHAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.77

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.34

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.06

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.76

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.77

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между IGHAX и RTXAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и RTXAX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и RTXAX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-40.68%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-13.11%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-24.63%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.95%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.96%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и RTXAX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.37%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

8.33%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.06%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

15.86%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

20.26%

-5.51%