PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.93% соответственно.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с UCEQXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с VYMSXIGHAX с IIRLX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий IGHAX и GMGEX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

IGHAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.94

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.63

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.59

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.30

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между IGHAX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и GMGEX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и GMGEX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-58.47%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.62%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-28.58%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-34.98%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.81%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-16.84%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.66%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и GMGEX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.09%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

9.78%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.72%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

14.74%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.02%

-1.27%