Сравнение IGHAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 15.63% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и GCCHX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
IGHAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
IGHAX
GCCHX
Сравнение IGHAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.55 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.20 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.57 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 16.21 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.55 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и GCCHX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и GCCHX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -54.32% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -14.89% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -54.32% | +36.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -9.81% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -14.11% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 4.20% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и GCCHX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 9.28% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 17.44% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 27.93% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 26.92% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 25.23% | -10.48% |