Сравнение IGEB с MIG
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and MIG (VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGEB tracks the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index while MIG tracks the MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 1.10%/yr vs 0.97%/yr for MIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MIG.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и MIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGEB показывает доходность 0.41%, а MIG немного ниже – 0.39%.
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
MIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGEB и MIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.41% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 1.05% |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.34% | 3.38% | 8.88% | -14.51% | -0.02% | 1.26% |
Correlation
The correlation between IGEB and MIG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between IGEB and MIG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. MIG — Ранг доходности на риск
IGEB
MIG
Сравнение IGEB c MIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | MIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.24 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и MIG
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке MIG в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и MIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -20.98% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.83% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -5.61% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -20.98% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.24% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.81% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и MIG
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 1.33%, в то время как у VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | MIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.13% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.26% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.35% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.22% | +0.30% |
Сравнение комиссий IGEB и MIG
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MIG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и MIG
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности MIG в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.81% | 4.68% | 4.38% | 3.06% | 2.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IGEB and MIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MIG has higher volatility (1.47%) compared to IGEB (1.33%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs MIG's -20.98%.
On 5-year performance, IGEB leads with 1.10% vs 0.97% for MIG. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGEB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGEB has performed better with a 1.10% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MIG.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.78% for MIG.
IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while MIG tracks MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.20% for MIG.
IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и MIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор