Сравнение IGEB с IG
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both Corporate Bonds funds. IGEB is passively managed, while IG is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGEB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGEB и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.36% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.60% |
Correlation
The correlation between IGEB and IG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. IG — Ранг доходности на риск
IGEB
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGEB c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEB | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEB и IG
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -1.75% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.33% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.52% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.55% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.55% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.55% | +1.95% |
Сравнение комиссий IGEB и IG
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и IG
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности IG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.10% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IGEB and IG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IGEB has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 1.26% for IG.
They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор