Сравнение IGEB с IG
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both Corporate Bonds funds. IGEB is passively managed, while IG is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGEB и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.25% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
Correlation
The correlation between IGEB and IG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. IG — Ранг доходности на риск
IGEB
IG
Сравнение IGEB c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.40 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и IG
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -1.75% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.32% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.53% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.90% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.90% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 4.90% | +1.62% |
Сравнение комиссий IGEB и IG
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и IG
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IGEB and IG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор