PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности IGE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и XLEI

2026 (YTD)2025
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%12.28%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between IGE and XLEI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов IGE и XLEI

Секторы
IGE
XLEI

Энергетика

71.9%

-

Сырьевые материалы

24.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IGE
71.9%
XLEI

-

Сырьевые материалы

IGE
24.5%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

IGE
3.3%
XLEI

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
XLEI

-

Промышленность

IGE
0.1%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

IGE

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

XLEI

-

Финансовые услуги

IGE

-

XLEI
100.3%

Недвижимость

IGE

-

XLEI

-

Технологии

IGE

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

IGE

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

IGE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.65

-2.35

Просадки

Сравнение просадок IGE и XLEI

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-7.98%

-59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.97%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-1.52%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.16%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

13.16%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

13.16%

+11.78%

Сравнение комиссий IGE и XLEI

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и XLEI

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGE and XLEI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.89% for IGE.

IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор