Сравнение IGE с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
IGE и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 12.28% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и XLEI
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
IGE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IGE
XLEI
Сравнение IGE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.50 | -3.20 |
Корреляция
Корреляция между IGE и XLEI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и XLEI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и XLEI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -5.31% | -62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.02% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.95% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 11.73% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 11.73% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 11.73% | +13.31% |