PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с TPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGE и TPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции TPZ немного отстают с 8.62%.


IGE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
8.09%
С начала года
16.70%
1 год
32.85%
3 года*
16.81%
5 лет*
18.64%
10 лет*
8.70%

TPZ

1 день
0.03%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
7.44%
С начала года
10.28%
1 год
13.35%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.00%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и TPZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
16.70%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
10.28%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%

Correlation

The correlation between IGE and TPZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.54

The correlation between IGE and TPZ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Доходность на риск

IGE vs. TPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c TPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGETPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.13

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

4.70

+4.53

IGE vs. TPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TPZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и TPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGE и TPZ

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и TPZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGETPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-78.17%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.29%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-17.78%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-17.78%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-77.04%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-2.59%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-11.88%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и TPZ

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGETPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.91%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.78%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.76%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.69%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

27.70%

-2.83%

Сравнение комиссий IGE и TPZ

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TPZ в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и TPZ

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TPZ в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
2.05%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
3.69%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы


IGE and TPZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.29%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs TPZ's -78.17%.

On 10-year performance, IGE leads with 8.70% vs 8.62% for TPZ. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 8.70% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.05% for IGE.

They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.85% for TPZ.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и TPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор