Сравнение IGE с TNGY
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. IGE is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, IGE returned 33.04% vs 20.36% for TNGY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности IGE и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGE показывает доходность 17.37%, а TNGY немного ниже – 17.05%.
IGE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 8.84%
TNGY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 17.37% | 12.47% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 17.05% | -2.37% |
Correlation
The correlation between IGE and TNGY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between IGE and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IGE
TNGY
Сравнение IGE c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.09 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.48 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и TNGY
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -9.79% | -57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.79% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.38% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -3.75% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и TNGY
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.34%, в то время как у Tortoise Energy Fund (TNGY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.27% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.36% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 16.50% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.50% | +8.37% |
Сравнение комиссий IGE и TNGY
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и TNGY
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TNGY в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.03% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.53% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and TNGY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (4.85%) compared to IGE (4.34%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, IGE leads with 33.04% vs 20.36% for TNGY. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGE has performed better with a 33.04% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.03% for IGE.
They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.85% for TNGY.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGE и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор