PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGE с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с PXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGE returned 8.70%/yr vs -1.36%/yr for PXJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGE charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности IGE и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 8.70% против -1.36% соответственно.

IGE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
8.09%
С начала года
16.70%
1 год
32.85%
3 года*
16.81%
5 лет*
18.64%
10 лет*
8.70%

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		16.70%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between IGE and PXJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.88

The correlation between IGE and PXJ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGE и PXJ

Секторы
IGE
PXJ

Энергетика

70.1%
67.7%

Сырьевые материалы

26.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

IGE
70.1%
PXJ
67.7%

Сырьевые материалы

IGE
26.1%
PXJ

-

Потребительский циклический сектор

IGE
3.5%
PXJ

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
PXJ

-

Промышленность

IGE
0.1%
PXJ
2.7%

Коммуникационные услуги

IGE

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

PXJ

-

Финансовые услуги

IGE

-

PXJ
0.2%

Недвижимость

IGE

-

PXJ

-

Технологии

IGE

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

IGE

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR

Доходность на риск

IGE vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGEPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.81

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.55

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.05

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.18

-4.94

IGE vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGE и PXJ

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-94.82%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-18.39%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-40.03%

+20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-40.03%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-87.72%

+27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-67.75%

+59.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-55.73%

+36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.24%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и PXJ

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.29%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.12%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

19.07%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

26.51%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

34.28%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

39.18%

-14.31%

Сравнение комиссий IGE и PXJ

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и PXJ

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PXJ в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.05%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

IGE and PXJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (8.12%) compared to IGE (4.29%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, IGE leads with 8.70% vs -1.36% for PXJ. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 8.70% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.05% for IGE.

IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор