Сравнение IGE с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
IGE и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 11.04% против -0.78% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и PXJ
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
IGE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
IGE
PXJ
Сравнение IGE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.25 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.64 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.50 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGE и PXJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PXJ
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PXJ
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -94.82% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -24.32% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -40.03% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -87.72% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -68.12% | +66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -55.59% | +36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.75% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PXJ
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.26% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 19.12% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 34.76% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 35.21% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 39.60% | -14.56% |