Сравнение IGE с PBOG
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности IGE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
IGE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 9.79%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 22.98% | 3.87% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between IGE and PBOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
IGE
PBOG
Сравнение IGE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.31 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PBOG
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -11.45% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -6.81% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -3.10% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.67% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.67% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 23.67% | +1.27% |
Сравнение комиссий IGE и PBOG
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PBOG
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and PBOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.13% for PBOG.
IGE is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для IGE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор