Сравнение IGE с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
IGE и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | -0.56% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и OILT
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
IGE vs. OILT — Ранг доходности на риск
IGE
OILT
Сравнение IGE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.42 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.36 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 3.77 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IGE и OILT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и OILT
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и OILT
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -35.21% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -24.58% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.91% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -13.24% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 8.84% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и OILT
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.45% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 18.97% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 34.66% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 28.40% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 28.40% | -3.36% |