PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с OILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGE и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и OILT


2026 (YTD)202520242023
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
24.10%20.41%7.55%-0.56%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF
39.42%-3.30%0.87%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.


IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Сравнение комиссий IGE и OILT

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.


Доходность на риск

IGE vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEOILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.98

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.42

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.36

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

3.77

+5.67

IGE vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.98

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между IGE и OILT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и OILT

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OILT в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF
2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и OILT

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и OILT.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-35.21%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-24.58%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.91%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-13.24%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

8.84%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и OILT

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.45%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

18.97%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

34.66%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

28.40%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

28.40%

-3.36%