PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGE с ION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGE и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и ION


2026 (YTD)2025202420232022
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
25.88%20.41%7.55%3.12%-3.94%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
9.49%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 9.49%.


IGE

1 день
0.80%
1 месяц
0.69%
С начала года
25.88%
6 месяцев
29.74%
1 год
41.67%
3 года*
20.08%
5 лет*
20.61%
10 лет*
11.20%

ION

1 день
2.98%
1 месяц
-12.58%
С начала года
9.49%
6 месяцев
46.23%
1 год
124.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares North American Natural Resources ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Сравнение комиссий IGE и ION

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ION в 0.58%.


Доходность на риск

IGE vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEIONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.47

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

5.26

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

20.19

-10.01

IGE vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGE и ION составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и ION

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ION в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.85%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.46%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и ION

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и ION.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-52.08%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-23.30%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-13.04%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-24.61%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.07%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и ION

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.86%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

15.13%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

30.44%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

39.07%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

30.74%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

30.74%

-5.70%