PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. IGE is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.79%/yr vs 2.05%/yr for FTSD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IGE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности IGE и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 9.79% против 2.05% соответственно.

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и FTSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Correlation

The correlation between IGE and FTSD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

-0.05

The correlation between IGE and FTSD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

IGE vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.30

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.27

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

9.59

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

38.36

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSD равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IGE и FTSD

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-5.32%

-62.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-0.45%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-0.93%

-18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-5.04%

-20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-5.32%

-55.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.12%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-0.60%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.11%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и FTSD

iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.51%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

1.03%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

1.31%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

1.85%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

1.79%

+23.15%

Сравнение комиссий IGE и FTSD

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и FTSD

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FTSD в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IGE and FTSD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.40%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs FTSD's -5.32%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.79% vs 2.05% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.79% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.89% for IGE.

IGE is categorized as Energy Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор