Сравнение IGE с FTSD
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. IGE is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, IGE returned 9.18%/yr vs 2.12%/yr for FTSD. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IGE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности IGE и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.12% соответственно.
IGE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 9.18%
- Всё время*
- 7.92%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $3.05M | $2.25M | |
| $8.90M | $6.72M | $9.46M |
Сравнение доходности по годам IGE и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 20.16% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.42% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Correlation
The correlation between IGE and FTSD is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | -0.05 |
The correlation between IGE and FTSD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. FTSD — Ранг доходности на риск
IGE
FTSD
Сравнение IGE c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 8.76 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 32.90 | -23.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и FTSD
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -5.32% | -62.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -0.45% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -0.93% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -4.95% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -5.32% | -55.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | 0.00% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -0.60% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.12% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и FTSD
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.40% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 1.12% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 1.38% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 1.87% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 1.76% | +23.10% |
Сравнение комиссий IGE и FTSD
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и FTSD
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FTSD в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.43% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.99% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and FTSD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGE has higher volatility (3.82%) compared to FTSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs FTSD's -5.32%.
On 10-year performance, IGE leads with 9.18% vs 2.12% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.18% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
FTSD has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.99% for IGE.
IGE is categorized as Energy Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGE и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор