Сравнение IGE с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IGE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.68% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и ACWI
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IGE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IGE
ACWI
Сравнение IGE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.82 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.87 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 8.55 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IGE и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и ACWI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и ACWI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -56.00% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -11.76% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -26.42% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -33.53% | -27.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.04% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -8.68% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.57% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и ACWI
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.23% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.08% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.50% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 15.96% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 17.08% | +7.96% |