Сравнение IGD с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.62% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и INGIX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGD vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IGD
INGIX
Сравнение IGD c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.33 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.23 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IGD и INGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и INGIX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и INGIX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -55.38% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.10% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -24.69% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -33.84% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.89% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.22% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.01% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и INGIX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 5.59% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.36% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.57% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 19.95% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.28% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.23% | -1.62% |