PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и INGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio
-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.62% соответственно.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Сравнение комиссий IGD и INGIX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGD vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.90

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.46

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.33

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

1.23

+3.35

IGD vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INGIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между IGD и INGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и INGIX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности INGIX в 11.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio
11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IGD и INGIX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и INGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-55.38%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.10%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-24.69%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-33.84%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.89%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.22%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.01%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и INGIX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 5.59% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.57%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

19.95%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.28%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.23%

-1.62%