Сравнение IGD с ATLAX

С начала года, IGD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.46% против -0.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGD и ATLAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности ATLAX в 5.28%

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и ATLAX.

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.