PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с VTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGCB с VTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).

IGCB и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGCB и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGCB и VTC

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		-0.36%8.42%-0.39%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.16%7.58%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.16%.

IGCB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTC

1 день
0.36%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.92%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с GRWIGCB с FLRNIGCB с IBDRIGCB с QCONIGCB с VCSHIGCB с SLNZIGCB с VCLT
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Сравнение комиссий IGCB и VTC

IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.

IGCB
TCW Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGCB vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBVTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.31

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGCB vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.31

+0.82

Корреляция

Корреляция между IGCB и VTC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и VTC

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VTC в 4.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.67%4.52%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.92%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Просадки

Сравнение просадок IGCB и VTC

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и VTC.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCBVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-22.05%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.89%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.42%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.94%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и VTC

Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCBVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.23%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.02%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.44%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

7.08%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.74%

-2.81%