Сравнение IGCB с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IGCB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.36% | 8.42% | -0.39% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.29% | 6.77% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.29%.
IGCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и VCSH
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
IGCB vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IGCB
VCSH
Сравнение IGCB c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.20 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.23 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.56 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 14.38 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.20 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и VCSH
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и VCSH
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -12.86% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.40% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.67% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.97% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и VCSH
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.96% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.28% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.28% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.86% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.34% | +1.59% |