PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGCB с FLOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGCB tracks the Actively Managed while FLOT tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IGCB returned 5.37% vs 4.91% for FLOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности IGCB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.89%.

IGCB

1 день
-0.30%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOT

1 день
0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.91%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGCB и FLOT

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		0.08%8.42%-0.39%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.89%4.91%0.69%

Correlation

The correlation between IGCB and FLOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с GRWIGCB с MUSEIGCB с SUPPIGCB с FLRNIGCB с PWRDIGCB с SLNZIGCB с SPBO
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

IGCB vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
6.68

-5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
12.15

-10.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

3.31

-2.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

11.42

-9.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

106.82

-101.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGCB vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

6.68

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.66

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IGCB и FLOT

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGCBFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-13.54%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.43%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.21%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и FLOT

TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGCBFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.18%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

0.62%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.74%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

1.77%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

4.15%

+0.67%

Сравнение комиссий IGCB и FLOT

IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и FLOT

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.75%4.52%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGCB and FLOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGCB has higher volatility (1.35%) compared to FLOT (0.18%). In terms of maximum drawdown, IGCB dropped -4.20% vs FLOT's -13.54%.

On 1-year performance, IGCB leads with 5.37% vs 4.91% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGCB has performed better with a 5.37% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.

IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.53% for FLOT.

IGCB tracks Actively Managed, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.20% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGCB и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор