Сравнение IGC с IYW

С начала года, IGC показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -5.93% против 21.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGC и IYW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и IYW.

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.