Сравнение IGC с IYW
IGC (India Globalization Capital, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, IGC returned -4.42%/yr vs 26.00%/yr for IYW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -4.42% против 26.00% соответственно.
IGC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -26.77%
- 10 лет*
- -4.42%
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам IGC и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | 4.02% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | 125.00% | -72.00% | 257.14% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between IGC and IYW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. IYW — Ранг доходности на риск
IGC
IYW
Сравнение IGC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGC | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.29 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 10.76 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.92 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.35 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IGC и IYW
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -81.90% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -17.81% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -26.47% | -37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -39.44% | -51.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -39.44% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -1.35% | -98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.08% | -34.65% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.06% | 5.43% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и IYW
India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.28% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | 15.84% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 20.07% | +37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.78% | 25.86% | +64.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.75% | 25.09% | +183.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и IYW
IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGC and IYW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGC has higher volatility (8.86%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор