PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGC с JPPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IGC с JPPHY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGC или JPPHY.

Корреляция

Корреляция между IGC и JPPHY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGC и JPPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.76%
-1.82%
IGC
JPPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGC:

-0.48

JPPHY:

-0.18

Коэф-т Сортино

IGC:

-0.40

JPPHY:

0.04

Коэф-т Омега

IGC:

0.95

JPPHY:

1.01

Коэф-т Кальмара

IGC:

-0.35

JPPHY:

-0.24

Коэф-т Мартина

IGC:

-0.91

JPPHY:

-0.82

Индекс Язвы

IGC:

37.74%

JPPHY:

9.38%

Дневная вол-ть

IGC:

72.23%

JPPHY:

42.92%

Макс. просадка

IGC:

-99.76%

JPPHY:

-39.31%

Текущая просадка

IGC:

-99.50%

JPPHY:

-25.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$23.83M

JPPHY:

$28.58B

EPS

IGC:

-$0.12

JPPHY:

$0.70

Коэффициент P/S

IGC:

19.28

JPPHY:

0.00

Коэффициент P/B

IGC:

4.00

JPPHY:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$941.00K

JPPHY:

$2.72T

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$465.00K

JPPHY:

$2.66T

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$5.71M

JPPHY:

$13.59B

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у JPPHY с доходностью -9.72%.

IGC

С начала года

-10.98%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-24.45%

1 год

-30.44%

5 лет

-9.79%

10 лет

-5.02%

JPPHY

С начала года

-9.72%

1 месяц

-24.77%

6 месяцев

-6.52%

1 год

-4.96%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGC и JPPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг риск-скорректированной доходности IGC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
JPPHY
Ранг риск-скорректированной доходности JPPHY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPPHY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPHY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPHY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPHY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPHY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGC c JPPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGC, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IGC: -0.64
JPPHY: -0.18
Коэффициент Сортино IGC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IGC: -0.83
JPPHY: 0.04
Коэффициент Омега IGC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGC: 0.90
JPPHY: 1.01
Коэффициент Кальмара IGC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IGC: -0.46
JPPHY: -0.24
Коэффициент Мартина IGC, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IGC: -1.17
JPPHY: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа JPPHY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и JPPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.18
IGC
JPPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и JPPHY

IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM2024202320222021202020192018
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR		1.86%3.28%6.00%4.35%5.74%3.18%4.91%2.07%

Просадки

Сравнение просадок IGC и JPPHY

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки JPPHY в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и JPPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.70%
-25.21%
IGC
JPPHY

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и JPPHY

Текущая волатильность для India Globalization Capital, Inc. (IGC) составляет 17.85%, в то время как у Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что IGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.85%
26.96%
IGC
JPPHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и JPPHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Japan Post Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию