Сравнение IGC с JPPHY
IGC (India Globalization Capital, Inc.) and JPPHY (Japan Post Holdings Co Ltd ADR) are both stocks. IGC operates in Conglomerates (Industrials), while JPPHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, IGC returned -26.77%/yr vs 14.56%/yr for JPPHY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IGC и JPPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у JPPHY с доходностью 47.16%.
IGC
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -26.77%
- 10 лет*
- -4.42%
JPPHY
- 1 день
- 20.95%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 62.59%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGC и JPPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | 4.02% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | -47.93% |
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 47.16% | 9.06% | 13.37% | 3.02% | 11.92% | 7.19% | -21.60% | -14.55% |
Correlation
The correlation between IGC and JPPHY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
IGC:
$28.73B
JPPHY:
$44.96B
IGC:
-$0.00
JPPHY:
$131.05
IGC:
6.07K
JPPHY:
0.00
IGC:
4.69K
JPPHY:
0.00
IGC:
$1.19M
JPPHY:
$11.42T
IGC:
$302.00K
JPPHY:
$11.42T
IGC:
-$8.80M
JPPHY:
$856.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. JPPHY — Ранг доходности на риск
IGC
JPPHY
Сравнение IGC c JPPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGC | JPPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.01 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.41 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGC | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.89 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IGC и JPPHY
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки JPPHY в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и JPPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -37.81% | -61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -31.72% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -31.72% | -32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -31.72% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | 0.00% | -99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.08% | -20.42% | -64.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.06% | 11.71% | +17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и JPPHY
Текущая волатильность для India Globalization Capital, Inc. (IGC) составляет 8.86%, в то время как у Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что IGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | JPPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 36.08% | -27.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | 66.82% | -28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 72.59% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.78% | 43.05% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.75% | 42.27% | +166.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и JPPHY
Ни IGC, ни JPPHY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPHY Japan Post Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGC и JPPHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Japan Post Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IGC and JPPHY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPPHY has higher volatility (36.08%) compared to IGC (8.86%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs JPPHY's -37.81%.
JPPHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и JPPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор