Сравнение IGC с BRK-B
IGC (India Globalization Capital, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IGC operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IGC returned -6.51%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGC показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.51% против 12.82% соответственно.
IGC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.69%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- -7.60%
- 1 год
- -23.33%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -28.69%
- 10 лет*
- -6.51%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам IGC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | -7.60% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | 125.00% | -72.00% | 257.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IGC and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between IGC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGC:
$26.02M
BRK-B:
$1.06T
IGC:
-$0.00
BRK-B:
$33.62
IGC:
7.19K
BRK-B:
2.82
IGC:
4.17K
BRK-B:
1.46
IGC:
$1.19M
BRK-B:
$375.39B
IGC:
$302.00K
BRK-B:
$94.36B
IGC:
-$8.80M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IGC
BRK-B
Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.39 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.83 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGC и BRK-B
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -53.86% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -9.42% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -14.95% | -49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -26.58% | -64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -29.57% | -68.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -9.06% | -90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.14% | -11.06% | -74.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 4.49% | +27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и BRK-B
India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.48% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 11.07% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 14.55% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 17.12% | +72.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.75% | 19.40% | +189.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и BRK-B
Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IGC and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGC has higher volatility (8.51%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор