PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IGC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -4.42% против 12.93% соответственно.


IGC

1 день
-2.43%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-4.22%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-4.42%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGC и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGC
India Globalization Capital, Inc.
4.02%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IGC and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2006 г.

0.11

The correlation between IGC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$28.73B

BRK-B:

$1.03T

EPS

IGC:

-$0.00

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

IGC:

6.07K

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

IGC:

4.69K

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$1.19M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$302.00K

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$8.80M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


India Globalization Capital, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IGC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.27

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.57

+0.42

IGC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.67

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IGC и BRK-B

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-53.86%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.15%

-9.42%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.99%

-14.95%

-49.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-26.58%

-64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

-29.57%

-68.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-11.33%

-88.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.08%

-11.07%

-74.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.06%

4.46%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и BRK-B

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

3.72%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

10.70%

+27.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.77%

14.32%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.78%

17.11%

+73.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.75%

19.43%

+189.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и BRK-B

Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
317.00K
93.68B
(IGC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IGC and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGC has higher volatility (8.86%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs BRK-B's -53.86%.

IGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор