Сравнение IGC с BRK-B
IGC (India Globalization Capital, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IGC operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IGC returned -6.24%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGC показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.24% против 13.42% соответственно.
IGC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -13.62%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- -31.13%
- 10 лет*
- -6.24%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IGC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | -6.93% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | 125.00% | -72.00% | 257.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IGC and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between IGC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IGC:
$25.71B
BRK-B:
$1.05T
IGC:
-$0.00
BRK-B:
$33.62
IGC:
5.43K
BRK-B:
2.80
IGC:
4.20K
BRK-B:
1.45
IGC:
$1.19M
BRK-B:
$375.39B
IGC:
$302.00K
BRK-B:
$94.36B
IGC:
-$8.80M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IGC
BRK-B
Сравнение IGC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.07 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGC и BRK-B
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -53.86% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -9.42% | -37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -14.95% | -49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -26.58% | -64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -29.57% | -68.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -9.63% | -89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.10% | -11.07% | -74.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 4.51% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и BRK-B
India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 3.80% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 10.53% | +22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.09% | 14.40% | +43.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 17.10% | +72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.77% | 19.39% | +189.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и BRK-B
Ни IGC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IGC and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGC has higher volatility (9.96%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор