PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGC с IIND.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGC и IIND.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности IGC и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.83%
85.74%
IGC
IIND.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGC:

0.30

IIND.L:

0.88

Коэф-т Сортино

IGC:

1.18

IIND.L:

1.25

Коэф-т Омега

IGC:

1.15

IIND.L:

1.18

Коэф-т Кальмара

IGC:

0.26

IIND.L:

1.68

Коэф-т Мартина

IGC:

0.77

IIND.L:

4.44

Индекс Язвы

IGC:

34.04%

IIND.L:

3.11%

Дневная вол-ть

IGC:

87.46%

IIND.L:

15.65%

Макс. просадка

IGC:

-99.76%

IIND.L:

-36.72%

Текущая просадка

IGC:

-99.36%

IIND.L:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью 12.28%.


IGC

С начала года

35.36%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-31.09%

1 год

22.26%

5 лет

-10.24%

10 лет

-6.23%

IIND.L

С начала года

12.28%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-2.25%

1 год

13.59%

5 лет

12.28%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGC c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGC, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.410.67
Коэффициент Сортино IGC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.320.97
Коэффициент Омега IGC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.14
Коэффициент Кальмара IGC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.89
Коэффициент Мартина IGC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.032.52
IGC
IIND.L

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IIND.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
0.67
IGC
IIND.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и IIND.L

Ни IGC, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и IIND.L

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки IIND.L в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и IIND.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.08%
-11.04%
IGC
IIND.L

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и IIND.L

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.04%
4.37%
IGC
IIND.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab