PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGC с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IGC с EME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGC (India Globalization Capital, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IGC in Conglomerates, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, IGC returned -4.42%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGC и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -4.42% против 33.72% соответственно.

IGC

1 день
-2.43%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-4.22%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-4.42%

EME

1 день
0.70%
1 месяц
-9.41%
С начала года
38.34%
6 месяцев
33.21%
1 год
75.50%
3 года*
71.02%
5 лет*
46.50%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGC и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGC
India Globalization Capital, Inc.		4.02%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%
EME
EMCOR Group, Inc.		38.34%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between IGC and EME is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IGC:

$28.73B

EME:

$38.09B

EPS

IGC:

-$0.00

EME:

$29.65

Коэффициент P/S

IGC:

6.07K

EME:

2.14

Коэффициент P/B

IGC:

4.69K

EME:

9.85

Общая выручка (12 мес.)

IGC:

$1.19M

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

IGC:

$302.00K

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

IGC:

-$8.80M

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Globalization Capital, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с IGC:
IGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с JPPHYIGC с BRK-BIGC с IIND.LIGC с AAAU
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

IGC vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.00

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.40

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.02

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

7.61

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGC vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.00

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.41

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

1.03

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.60

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IGC и EME

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGCEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-70.56%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.15%

-25.15%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.99%

-36.19%

-27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-36.19%

-54.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

-48.00%

-50.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-10.42%

-89.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.08%

-15.37%

-69.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.06%

9.96%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и EME

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGCEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

6.73%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

25.45%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.77%

37.87%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.78%

33.26%

+57.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.75%

32.94%

+175.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и EME

IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGC и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
317.00K
4.63B
(IGC) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IGC and EME have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGC has higher volatility (8.86%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGC и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор