Сравнение IGC с EME
IGC (India Globalization Capital, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IGC in Conglomerates, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, IGC returned -7.35%/yr vs 31.17%/yr for EME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGC показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции IGC уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -7.35% против 31.17% соответственно.
IGC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -8.92%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- -10.12%
- 5 лет*
- -28.89%
- 10 лет*
- -7.35%
EME
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 58.73%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 31.17%
Сравнение доходности по годам IGC и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | -8.92% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | 125.00% | -72.00% | 257.14% |
EME EMCOR Group, Inc. | 22.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between IGC and EME is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
IGC:
$25.65M
EME:
$33.40B
IGC:
-$0.00
EME:
$29.64
IGC:
7.08K
EME:
1.90
IGC:
4.11K
EME:
8.74
IGC:
$1.19M
EME:
$17.75B
IGC:
$302.00K
EME:
$3.47B
IGC:
-$8.80M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. EME — Ранг доходности на риск
IGC
EME
Сравнение IGC c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGC | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.43 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.23 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGC и EME
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -70.56% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -25.15% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -36.19% | -27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -36.19% | -54.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -48.00% | -50.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -20.48% | -79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.14% | -15.36% | -69.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 11.10% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и EME
Текущая волатильность для India Globalization Capital, Inc. (IGC) составляет 8.33%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что IGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 12.35% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 27.76% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 40.14% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.91% | 33.73% | +56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.75% | 33.18% | +175.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и EME
IGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
IGC India Globalization Capital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IGC и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели India Globalization Capital, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IGC and EME have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (12.35%) compared to IGC (8.33%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор