Сравнение IGBH с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
IGBH и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -3.24% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и JBBB
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
IGBH vs. JBBB — Ранг доходности на риск
IGBH
JBBB
Сравнение IGBH c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.29 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.24 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и JBBB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и JBBB
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и JBBB
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -10.57% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.45% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.39% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.62% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.86% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и JBBB
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.05% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.67% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 5.07% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.33% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 5.33% | +3.92% |