PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBH с JBBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. IGBH is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, IGBH returned 9.02%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.44%7.90%7.80%12.12%-3.24%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between IGBH and JBBB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.14

The correlation between IGBH and JBBB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с VRP

Доходность на риск

IGBH vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.67

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.68

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.26

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

7.66

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.67

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.30

-0.79

Просадки

Сравнение просадок IGBH и JBBB

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBHJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-10.57%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-2.46%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-3.82%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.58%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.72%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и JBBB

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBHJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.45%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.76%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.34%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

5.26%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

5.26%

+3.94%

Сравнение комиссий IGBH и JBBB

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и JBBB

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности JBBB в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGBH and JBBB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBH has higher volatility (0.82%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, IGBH dropped -33.67% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 9.02% for IGBH. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.66% for IGBH.

IGBH is categorized as Corporate Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.49% for JBBB.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор