Сравнение IGBH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IGBH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 6.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и IBIT
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGBH
IBIT
Сравнение IGBH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -0.37 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.35 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -0.75 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и IBIT
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и IBIT
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -49.36% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -49.36% | +44.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -45.80% | +43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -14.18% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 23.27% | -21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и IBIT
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 12.95% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 36.76% | -33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 45.40% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 51.21% | -44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 51.21% | -41.96% |