PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IGBH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.98% против 11.68% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IGBH и ACWI

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.87

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.55

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGBH и ACWI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и ACWI

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и ACWI

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-56.00%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-11.76%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-26.42%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-33.53%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.04%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.68%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.57%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и ACWI

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

6.23%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

10.08%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

17.50%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

15.96%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

17.08%

-7.83%