PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с VYCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с VYCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и VYCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и VYCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-1.96%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VYCAX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям VYCAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.17% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

VYCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.96%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LFMIXIGA с LGIIGA с DMO
Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG

Сравнение комиссий IGA и VYCAX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. VYCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c VYCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAVYCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.91

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.49

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. VYCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VYCAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и VYCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAVYCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между IGA и VYCAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и VYCAX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VYCAX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.39%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Просадки

Сравнение просадок IGA и VYCAX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и VYCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAVYCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-46.74%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-7.82%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-22.80%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-33.41%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.48%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.38%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.90%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и VYCAX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAVYCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.15%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.33%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.74%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.48%

-1.20%