Сравнение IGA с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.05% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.18% соответственно.
IGA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.38%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и IEDAX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IGA vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IGA
IEDAX
Сравнение IGA c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.02 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.10 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGA и IEDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и IEDAX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.56% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и IEDAX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -47.31% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.05% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -22.40% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -39.36% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -10.04% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.54% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.58% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и IEDAX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.89% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 8.41% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 15.52% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.18% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.79% | -2.51% |