Сравнение IGA с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.45% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и GBMFX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
IGA vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
IGA
GBMFX
Сравнение IGA c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.07 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.06 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.62 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.03 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 15.43 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.07 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IGA и GBMFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и GBMFX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и GBMFX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -23.40% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -5.78% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -14.42% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -23.40% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.28% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.29% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.58% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и GBMFX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.05% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.31% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 7.97% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.22% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 7.97% | +8.31% |