PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGA с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGA и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
6.00%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.45% соответственно.


IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

GBMFX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.46%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий IGA и GBMFX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

IGA vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGAGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.07

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

4.06

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.62

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.03

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

15.43

-11.24

IGA vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGAGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.07

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.96

-0.63

Корреляция

Корреляция между IGA и GBMFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и GBMFX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GBMFX в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.93%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IGA и GBMFX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGAGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-23.40%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-5.78%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-14.42%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-23.40%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.28%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.29%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.58%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и GBMFX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGAGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.05%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.31%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

7.97%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

7.22%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

7.97%

+8.31%