Сравнение IGA с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 9.44% против -0.23% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и ATLAX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IGA vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IGA
ATLAX
Сравнение IGA c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.31 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.43 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.31 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGA и ATLAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и ATLAX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и ATLAX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -39.28% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -5.44% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -31.49% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -39.28% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -15.54% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -14.58% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и ATLAX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.83% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 3.92% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 7.10% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.89% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.44% | -0.16% |