Сравнение IG с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и VCSH
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IG
VCSH
Сравнение IG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.17 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.18 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.58 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 14.56 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.17 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.02 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между IG и VCSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и VCSH
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IG и VCSH
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -12.86% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -1.40% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -9.48% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.74% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.97% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.34% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и VCSH
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.95% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 1.29% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 2.28% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 2.86% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 3.35% | +4.09% |